Mekke’de bir süre kaldıktan sonra İtalya’nın San Remo şehrine giderek vefatına kadar orada kaldı. Şehzadelik günlerinden tanıştığı devrin İtalya Kralı, Sultan Mehmed Vahidüddin’e istediği bir köşkte oturabileceğini bildirdi. Ancak aldığı cevap çok netti:

"Haşmetlü Kral Hazretlerine şükranlarımızı arz ederiz. Gösterdikleri incelik ve civanmertliğe hayranım. Fakat taşıdığım ‘Müslümanların Halifesi’ ünvanı böyle bir yardımı kabul etmeye engeldir."

Oysa çok zor günler geçiriyor, bazı geceler aç bile kaldığı oluyordu. Ancak Sultan Mehmed Vahidüddin, bu durum da bile kendi durumunu düşünmüyor, ziyaretine gelen herkese Türkiye’de neler olup bittiğini soruyordu. Aldığı güzel haberlerden sonra verdiği cevap her zaman aynıydı:

"Saray ve saltanat yıkılmış ne çıkar, vatan ve millet kurtuldu ya."